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삼성중공업 백테스트
삼성중공업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.7%, MDD -51.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 9.3%, MDD -73.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 19.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -51.5%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
9.3% | -73.7% | 0.44 | 0.13 | 10.7배 | 198 | 50% |
| MACD fast=14, slow=52, signal=23 |
9.1% | -72.4% | 0.43 | 0.13 | 10.1배 | 264 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=38 |
3.4% | -27.0% | 0.39 | 0.13 | 2.4배 | 18 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=139, exitN=72 |
6.7% | -51.5% | 0.38 | 0.13 | 5.6배 | 26 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.5 |
5.5% | -50.4% | 0.35 | 0.11 | 4.2배 | 118 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=164 |
5.8% | -86.0% | 0.34 | 0.07 | 4.5배 | 58 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.08 |
5.6% | -67.6% | 0.33 | 0.08 | 4.2배 | 218 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=169 |
4.9% | -87.6% | 0.31 | 0.06 | 3.6배 | 40 | 52% |
| Supertrend period=25, mult=2.4 |
4.6% | -81.1% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 264 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=26, mult=2.2 |
3.1% | -58.7% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 136 | 29% |
| 매수후보유 | 6.3% | -92.8% | 0.36 | 0.07 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.