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롯데케미칼 백테스트
롯데케미칼의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.7%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -88.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -54.2%, Sharpe 0.53, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -38.8%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=93 |
13.2% | -54.2% | 0.53 | 0.24 | 27.1배 | 28 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=152 |
13.0% | -67.2% | 0.52 | 0.19 | 25.4배 | 62 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=195 |
12.6% | -51.4% | 0.51 | 0.25 | 23.4배 | 30 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=17 |
7.7% | -38.8% | 0.42 | 0.20 | 7.2배 | 56 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.03 |
8.1% | -68.1% | 0.40 | 0.12 | 8.0배 | 206 | 55% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
5.3% | -85.2% | 0.33 | 0.06 | 3.9배 | 74 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.1 |
4.7% | -52.6% | 0.32 | 0.09 | 3.4배 | 30 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=28, mult=1.5 |
2.3% | -82.7% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 170 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-2.4% | -84.0% | 0.10 | -0.03 | 0.5배 | 226 | 50% |
| MACD fast=6, slow=56, signal=8 |
-6.5% | -97.3% | -0.02 | -0.07 | 0.2배 | 622 | 50% |
| 매수후보유 | 5.0% | -88.3% | 0.35 | 0.06 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 84일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 93일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.