추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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HMM 백테스트
HMM의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.5%, MDD -60.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.5%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.6%, MDD -70.7%, Sharpe 0.49, 시장 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -60.1%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=277 |
11.6% | -70.7% | 0.49 | 0.16 | 18.6배 | 18 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
8.5% | -60.1% | 0.48 | 0.14 | 8.7배 | 18 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=190 |
10.8% | -74.3% | 0.47 | 0.15 | 15.3배 | 32 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=45 |
9.7% | -71.9% | 0.45 | 0.14 | 11.8배 | 30 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=4 |
8.3% | -75.2% | 0.42 | 0.11 | 8.3배 | 42 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.5 |
6.7% | -69.7% | 0.36 | 0.10 | 5.6배 | 74 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.1 |
3.2% | -91.6% | 0.26 | 0.03 | 2.3배 | 256 | 30% |
| MACD fast=18, slow=34, signal=15 |
0.2% | -96.0% | 0.22 | 0.00 | 1.0배 | 329 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=3.6 |
0.2% | -93.8% | 0.20 | 0.00 | 1.1배 | 145 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-1.5% | -93.1% | 0.17 | -0.02 | 0.7배 | 198 | 47% |
| 매수후보유 | -2.5% | -99.3% | 0.26 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 277일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 277일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.