추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
현대위아 백테스트
현대위아의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.9%, MDD -16.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.9%, MDD -16.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -53.6%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 74.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -16.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=9, mult=3.3 |
3.9% | -16.7% | 0.39 | 0.23 | 1.8배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=25 |
3.9% | -30.4% | 0.33 | 0.13 | 1.8배 | 8 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=116 |
4.5% | -53.6% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 34 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
3.0% | -29.3% | 0.29 | 0.10 | 1.6배 | 8 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.14 |
4.0% | -45.7% | 0.28 | 0.09 | 1.8배 | 90 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
3.2% | -74.2% | 0.26 | 0.04 | 1.6배 | 264 | 49% |
| Supertrend period=21, mult=3.2 |
1.5% | -72.3% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 92 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=64 |
0.4% | -82.7% | 0.20 | 0.00 | 1.1배 | 56 | 78% |
| MACD fast=14, slow=21, signal=6 |
1.4% | -71.2% | 0.20 | 0.02 | 1.2배 | 317 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=157 |
-0.9% | -69.3% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 26 | 38% |
| 매수후보유 | -1.2% | -91.1% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균 + 변동성 3.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.