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SKC 백테스트
SKC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.5%, MDD -57.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 11.3%, MDD -71.7%, Sharpe 0.47, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 4.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -57.4%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=27, signal=17 |
11.3% | -71.7% | 0.47 | 0.16 | 17.2배 | 326 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=11 |
9.5% | -57.4% | 0.44 | 0.17 | 11.2배 | 240 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=33 |
10.0% | -68.8% | 0.43 | 0.14 | 12.5배 | 140 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=23, mult=1.9 |
7.6% | -43.8% | 0.42 | 0.17 | 7.1배 | 170 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
8.2% | -61.8% | 0.40 | 0.13 | 8.1배 | 220 | 49% |
| Supertrend period=23, mult=4.1 |
7.8% | -74.0% | 0.39 | 0.11 | 7.3배 | 108 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.4 |
6.2% | -74.3% | 0.35 | 0.08 | 5.0배 | 310 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=101 |
5.5% | -73.4% | 0.33 | 0.07 | 4.1배 | 98 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.02 |
4.0% | -74.3% | 0.29 | 0.05 | 2.8배 | 276 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=98 |
3.8% | -80.1% | 0.28 | 0.05 | 2.7배 | 84 | 53% |
| 매수후보유 | 9.6% | -76.2% | 0.44 | 0.13 | 11.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·27일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.