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에스원 백테스트
에스원의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -58.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.0%, MDD -68.4%, Sharpe 0.22, 시장 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.12 |
2.0% | -68.4% | 0.22 | 0.03 | 1.7배 | 163 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=208 |
1.6% | -71.2% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 54 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=172 |
-0.7% | -82.0% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 50 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=20 |
-0.2% | -32.4% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 41 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=73 |
-2.4% | -87.9% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 52 | 53% |
| Supertrend period=17, mult=4.8 |
-6.6% | -91.2% | -0.12 | -0.07 | 0.2배 | 75 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.9 |
-2.8% | -62.3% | -0.12 | -0.05 | 0.5배 | 47 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=26, mult=2.9 |
-5.2% | -81.0% | -0.24 | -0.06 | 0.2배 | 81 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-10.4% | -95.6% | -0.32 | -0.11 | 0.1배 | 223 | 52% |
| MACD fast=14, slow=54, signal=18 |
-13.2% | -98.1% | -0.48 | -0.13 | 0.0배 | 361 | 50% |
| 매수후보유 | 5.1% | -58.8% | 0.32 | 0.09 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 132일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 132일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.