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한솔케미칼 백테스트
한솔케미칼의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.9%, MDD -59.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.9%, MDD -59.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -59.5%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3.4 |
13.9% | -59.5% | 0.59 | 0.23 | 31.6배 | 114 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=134 |
13.8% | -62.6% | 0.57 | 0.22 | 30.9배 | 72 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=14 |
11.6% | -53.7% | 0.57 | 0.22 | 18.3배 | 98 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=72 |
12.6% | -62.2% | 0.54 | 0.20 | 23.6배 | 92 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=1.5 |
11.4% | -49.4% | 0.54 | 0.23 | 17.5배 | 100 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=24 |
12.4% | -65.1% | 0.54 | 0.19 | 22.5배 | 110 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
11.3% | -65.9% | 0.51 | 0.17 | 17.1배 | 148 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=17, mult=3 |
9.1% | -52.2% | 0.49 | 0.17 | 10.1배 | 80 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.01 |
10.5% | -63.9% | 0.48 | 0.17 | 14.3배 | 230 | 60% |
| MACD fast=15, slow=57, signal=18 |
5.2% | -71.0% | 0.32 | 0.07 | 3.8배 | 302 | 50% |
| 매수후보유 | 13.0% | -79.5% | 0.50 | 0.16 | 25.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.