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SK가스 백테스트
SK가스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.7%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -65.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.7%, MDD -47.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 낮지만, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -47.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=60 |
9.7% | -47.6% | 0.52 | 0.20 | 11.7배 | 38 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=210 |
9.3% | -46.6% | 0.49 | 0.20 | 10.6배 | 44 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=192 |
9.2% | -49.5% | 0.48 | 0.18 | 10.3배 | 34 | 62% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
8.9% | -52.4% | 0.47 | 0.17 | 9.6배 | 65 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=18, mult=3.3 |
5.9% | -45.9% | 0.41 | 0.13 | 4.6배 | 74 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.1 |
7.7% | -61.3% | 0.41 | 0.13 | 7.2배 | 180 | 82% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=24 |
6.9% | -53.8% | 0.40 | 0.13 | 5.9배 | 245 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=3.3 |
5.2% | -45.7% | 0.39 | 0.11 | 3.8배 | 44 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=8 |
6.5% | -63.7% | 0.38 | 0.10 | 5.3배 | 239 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
5.9% | -52.7% | 0.36 | 0.11 | 4.6배 | 325 | 52% |
| 매수후보유 | 12.1% | -65.5% | 0.52 | 0.18 | 20.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 69일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 60일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.