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한온시스템 백테스트
한온시스템의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.1%, MDD -64.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -64.9%, Sharpe 0.29, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 20.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -64.9%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=191 |
4.1% | -64.9% | 0.29 | 0.06 | 2.9배 | 72 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=236 |
2.7% | -62.4% | 0.25 | 0.04 | 2.0배 | 82 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=38 |
1.8% | -75.8% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 88 | 61% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
1.6% | -65.5% | 0.22 | 0.02 | 1.5배 | 64 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=27 |
1.3% | -26.7% | 0.18 | 0.05 | 1.4배 | 4 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.04 |
0.3% | -71.2% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 302 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=20, mult=2.4 |
-0.9% | -73.3% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 102 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.8 |
-2.6% | -76.3% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 128 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-8.0% | -93.0% | -0.10 | -0.09 | 0.1배 | 208 | 49% |
| MACD fast=17, slow=27, signal=13 |
-8.8% | -96.5% | -0.11 | -0.09 | 0.1배 | 389 | 51% |
| 매수후보유 | 4.7% | -85.1% | 0.33 | 0.05 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 191일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 191일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.