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포스코DX 백테스트
포스코DX의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 16.0%, MDD -46.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.0%, MDD -46.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 35.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -46.2%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=58 |
16.0% | -46.2% | 0.60 | 0.35 | 45.5배 | 32 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
11.7% | -62.1% | 0.56 | 0.19 | 17.2배 | 26 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=8, mult=3.8 |
10.7% | -47.1% | 0.54 | 0.23 | 13.7배 | 34 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=85 |
13.4% | -65.2% | 0.52 | 0.21 | 25.1배 | 106 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=44 |
13.3% | -58.8% | 0.51 | 0.23 | 24.4배 | 106 | 48% |
| Supertrend period=19, mult=2.7 |
12.3% | -74.9% | 0.50 | 0.16 | 19.5배 | 182 | 47% |
| MACD fast=18, slow=22, signal=17 |
12.1% | -78.0% | 0.50 | 0.16 | 18.9배 | 311 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.09 |
11.2% | -63.6% | 0.48 | 0.18 | 15.4배 | 240 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=22 |
10.4% | -56.7% | 0.47 | 0.18 | 12.7배 | 136 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
8.9% | -73.4% | 0.41 | 0.12 | 9.0배 | 306 | 47% |
| 매수후보유 | 8.1% | -81.7% | 0.41 | 0.10 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 104일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.