추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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동서 백테스트
동서의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -69.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -55.3%, Sharpe 0.58, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=206 |
12.8% | -55.3% | 0.58 | 0.23 | 24.3배 | 34 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
10.2% | -53.3% | 0.52 | 0.19 | 13.0배 | 106 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=76 |
11.1% | -59.1% | 0.51 | 0.19 | 16.4배 | 43 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=165 |
10.7% | -48.2% | 0.50 | 0.22 | 14.6배 | 50 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
10.1% | -48.3% | 0.48 | 0.21 | 12.7배 | 183 | 50% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=27 |
8.5% | -62.4% | 0.44 | 0.14 | 8.6배 | 219 | 49% |
| Supertrend period=10, mult=3.5 |
8.8% | -60.1% | 0.43 | 0.15 | 9.3배 | 101 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=19, mult=2.4 |
6.8% | -42.0% | 0.40 | 0.16 | 5.7배 | 92 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.08 |
5.8% | -63.5% | 0.35 | 0.09 | 4.5배 | 240 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.1 |
4.6% | -44.2% | 0.33 | 0.11 | 3.3배 | 72 | 20% |
| 매수후보유 | 15.1% | -69.0% | 0.57 | 0.22 | 41.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 206일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 206일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.