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삼성카드 백테스트
삼성카드의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.7%, MDD -24.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -65.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.7%, MDD -24.3%, Sharpe 0.14, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -24.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=12, mult=3.5 |
0.7% | -24.3% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 14 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=207 |
-0.4% | -61.9% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 38 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=137 |
-1.4% | -62.2% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 44 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-1.9% | -59.4% | 0.02 | -0.03 | 0.7배 | 146 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=2.7 |
-2.0% | -52.7% | 0.01 | -0.04 | 0.7배 | 130 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
-1.3% | -57.0% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 102 | 26% |
| MACD fast=21, slow=39, signal=18 |
-2.4% | -60.5% | -0.01 | -0.04 | 0.6배 | 185 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=61 |
-1.5% | -58.9% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 24 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.1 |
-1.6% | -50.2% | -0.04 | -0.03 | 0.7배 | 122 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.2 |
-2.6% | -60.6% | -0.06 | -0.04 | 0.6배 | 116 | 37% |
| 매수후보유 | -1.4% | -65.3% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.