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NICE평가정보 백테스트
NICE평가정보의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.3%, MDD -50.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -80.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.5%, MDD -55.7%, Sharpe 0.52, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.9%, MDD -66.3%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 24.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -50.8%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=198 |
11.5% | -55.7% | 0.52 | 0.21 | 17.7배 | 35 | 55% |
| Supertrend period=4, mult=4.1 |
11.9% | -66.3% | 0.51 | 0.18 | 19.5배 | 79 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=167 |
11.3% | -50.8% | 0.51 | 0.22 | 16.7배 | 39 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=170, threshold=0 |
9.1% | -57.8% | 0.44 | 0.16 | 9.9배 | 137 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=62 |
8.6% | -69.2% | 0.42 | 0.12 | 8.8배 | 59 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=19 |
5.7% | -49.0% | 0.38 | 0.12 | 4.3배 | 34 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=1.9 |
1.9% | -68.6% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 129 | 36% |
| MACD fast=24, slow=61, signal=26 |
0.6% | -65.3% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 203 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.7 |
0.3% | -71.9% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 168 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.18 |
-3.0% | -88.8% | 0.04 | -0.03 | 0.4배 | 775 | 48% |
| 매수후보유 | 6.9% | -80.4% | 0.37 | 0.09 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 198일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 198일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.