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삼성생명 백테스트
삼성생명의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.6%, MDD -24.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.6%, MDD -24.0%, Sharpe 0.46, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.7%, MDD -54.3%, 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 52.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -24.0%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.8 |
6.6% | -24.0% | 0.46 | 0.28 | 2.8배 | 44 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
6.1% | -34.7% | 0.46 | 0.18 | 2.6배 | 6 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=52 |
7.7% | -54.3% | 0.41 | 0.14 | 3.3배 | 56 | 73% |
| Supertrend period=15, mult=3.9 |
7.3% | -53.8% | 0.40 | 0.14 | 3.1배 | 62 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=22, mult=3.9 |
4.9% | -41.4% | 0.35 | 0.12 | 2.2배 | 26 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=202 |
5.4% | -46.9% | 0.34 | 0.12 | 2.3배 | 25 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=104 |
4.4% | -51.3% | 0.30 | 0.09 | 2.0배 | 37 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.18 |
3.0% | -46.9% | 0.25 | 0.06 | 1.6배 | 79 | 15% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=20 |
2.2% | -56.2% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 182 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
0.2% | -62.9% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 204 | 47% |
| 매수후보유 | 6.4% | -76.8% | 0.35 | 0.08 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 24일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 24일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.