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KT&G 백테스트
KT&G의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -53.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.5%, MDD -42.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=60 |
5.5% | -42.9% | 0.35 | 0.13 | 4.1배 | 53 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=210 |
5.1% | -59.0% | 0.34 | 0.09 | 3.8배 | 51 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=165 |
4.1% | -61.6% | 0.29 | 0.07 | 2.9배 | 47 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.09 |
3.6% | -66.0% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 167 | 83% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
2.1% | -59.5% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 61 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.5 |
0.8% | -17.3% | 0.13 | 0.04 | 1.2배 | 26 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=11 |
0.4% | -60.4% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 133 | 40% |
| MACD fast=31, slow=46, signal=21 |
-0.8% | -62.9% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 221 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-1.2% | -63.6% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 199 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=28, mult=1.6 |
-2.6% | -71.2% | -0.06 | -0.04 | 0.5배 | 156 | 40% |
| 매수후보유 | 8.2% | -53.6% | 0.42 | 0.15 | 8.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 38일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 60일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.