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두산에너빌리티 백테스트
두산에너빌리티의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.0%, MDD -56.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.0%, MDD -69.8%, Sharpe 0.62, 시장 노출 44%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 17.2%, MDD -68.7%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 28.7%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -56.0%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=387 |
17.0% | -69.8% | 0.62 | 0.24 | 57.4배 | 17 | 44% |
| MACD fast=10, slow=33, signal=8 |
17.2% | -68.7% | 0.61 | 0.25 | 59.7배 | 492 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
15.9% | -90.6% | 0.58 | 0.18 | 44.8배 | 324 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.7 |
14.5% | -68.1% | 0.58 | 0.21 | 32.8배 | 242 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=4 |
13.0% | -56.0% | 0.57 | 0.23 | 23.3배 | 248 | 24% |
| Supertrend period=8, mult=2.5 |
14.3% | -86.3% | 0.54 | 0.17 | 31.3배 | 228 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=26, mult=2.5 |
10.4% | -57.0% | 0.53 | 0.18 | 12.8배 | 90 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.13 |
11.6% | -78.7% | 0.49 | 0.15 | 16.7배 | 194 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=117 |
10.6% | -88.6% | 0.45 | 0.12 | 13.4배 | 64 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=31 |
7.0% | -49.3% | 0.43 | 0.14 | 5.7배 | 30 | 7% |
| 매수후보유 | 12.2% | -98.5% | 0.48 | 0.12 | 19.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 63일 평균가격이 387일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 63일 평균이 387일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.