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파라다이스 백테스트
파라다이스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.5%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -77.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -69.1%, Sharpe 0.35, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 8.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -42.4%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=224 |
6.2% | -69.1% | 0.35 | 0.09 | 4.2배 | 34 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=73 |
4.8% | -70.8% | 0.31 | 0.07 | 3.1배 | 38 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=41 |
4.6% | -73.1% | 0.30 | 0.06 | 2.9배 | 88 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=21, mult=3.6 |
1.5% | -16.1% | 0.30 | 0.10 | 1.4배 | 12 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
3.5% | -42.4% | 0.28 | 0.08 | 2.3배 | 78 | 18% |
| Supertrend period=40, mult=4.9 |
3.9% | -66.2% | 0.28 | 0.06 | 2.5배 | 58 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.4 |
3.5% | -46.3% | 0.27 | 0.08 | 2.3배 | 64 | 25% |
| MACD fast=36, slow=70, signal=38 |
2.1% | -74.6% | 0.22 | 0.03 | 1.6배 | 137 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.09 |
1.2% | -73.6% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 180 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-3.1% | -85.7% | 0.03 | -0.04 | 0.5배 | 300 | 50% |
| 매수후보유 | 2.5% | -77.8% | 0.27 | 0.03 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 224일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 224일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.