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강원랜드 백테스트
강원랜드의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -6.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -69.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -6.5%, Sharpe 0.15, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.5%, MDD -46.7%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 63.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -6.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=32 |
0.4% | -6.5% | 0.15 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=262 |
0.5% | -46.7% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3 |
0.0% | -36.5% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 38 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=208 |
-1.7% | -68.0% | 0.03 | -0.03 | 0.7배 | 74 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=64 |
-3.4% | -79.3% | 0.01 | -0.04 | 0.4배 | 84 | 74% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=7, mult=3.1 |
-0.4% | -29.0% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 22 | 5% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
-5.3% | -84.4% | -0.11 | -0.06 | 0.3배 | 92 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-6.3% | -83.4% | -0.18 | -0.08 | 0.2배 | 412 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0 |
-7.4% | -88.9% | -0.24 | -0.08 | 0.1배 | 370 | 51% |
| MACD fast=17, slow=22, signal=18 |
-8.9% | -94.1% | -0.28 | -0.09 | 0.1배 | 351 | 52% |
| 매수후보유 | 0.1% | -69.8% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.