추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
카카오 백테스트
카카오의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.5%, MDD -45.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -63.4%, Sharpe 0.63, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.2%p 높고, MDD는 31.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -45.2%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=139 |
16.7% | -63.4% | 0.63 | 0.26 | 60.2배 | 38 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=146 |
14.1% | -50.5% | 0.58 | 0.28 | 33.0배 | 32 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=151, exitN=26 |
8.7% | -50.2% | 0.48 | 0.17 | 9.1배 | 40 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0.11 |
9.8% | -73.1% | 0.46 | 0.13 | 11.8배 | 192 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=8, mult=1.1 |
8.6% | -60.4% | 0.43 | 0.14 | 8.9배 | 324 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
9.4% | -55.8% | 0.43 | 0.17 | 10.9배 | 439 | 48% |
| Supertrend period=8, mult=3.6 |
8.3% | -61.2% | 0.40 | 0.14 | 8.2배 | 124 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.3 |
6.5% | -45.2% | 0.39 | 0.14 | 5.3배 | 68 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=26 |
4.9% | -69.6% | 0.31 | 0.07 | 3.6배 | 368 | 31% |
| MACD fast=13, slow=52, signal=6 |
3.2% | -70.5% | 0.27 | 0.05 | 2.3배 | 509 | 49% |
| 매수후보유 | -1.4% | -95.1% | 0.22 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 78일 평균가격이 139일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 78일 평균이 139일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.