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한국가스공사 백테스트
한국가스공사의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -40.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -80.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.0%, MDD -40.6%, Sharpe 0.35, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 높고, MDD는 39.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -40.6%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=127 |
6.0% | -40.6% | 0.35 | 0.15 | 4.7배 | 46 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=93 |
1.8% | -60.8% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 30 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=216 |
1.2% | -58.5% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 32 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
1.1% | -58.4% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 214 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
0.2% | -61.9% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 323 | 48% |
| Supertrend period=18, mult=3.3 |
-0.2% | -70.4% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 150 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=39 |
0.4% | -31.1% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 44 | 4% |
| MACD fast=13, slow=50, signal=19 |
-2.3% | -75.5% | 0.04 | -0.03 | 0.5배 | 309 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.5 |
-2.2% | -59.3% | -0.03 | -0.04 | 0.5배 | 76 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=16, mult=3.7 |
-2.4% | -62.7% | -0.09 | -0.04 | 0.5배 | 52 | 9% |
| 매수후보유 | 0.7% | -80.4% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.