추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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NC 백테스트
NC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.3%, MDD -51.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -51.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -51.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=190 |
12.3% | -51.1% | 0.51 | 0.24 | 20.5배 | 27 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=176 |
12.3% | -61.8% | 0.51 | 0.20 | 20.3배 | 33 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=63 |
7.4% | -72.9% | 0.38 | 0.10 | 6.5배 | 50 | 58% |
| Supertrend period=29, mult=3.1 |
4.8% | -61.9% | 0.31 | 0.08 | 3.4배 | 170 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.2 |
4.8% | -63.8% | 0.31 | 0.08 | 3.4배 | 154 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
3.8% | -73.1% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 140 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.03 |
2.4% | -84.1% | 0.25 | 0.03 | 1.9배 | 215 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=43 |
1.6% | -29.8% | 0.21 | 0.05 | 1.5배 | 22 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=9, mult=1.4 |
0.7% | -77.6% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 212 | 37% |
| MACD fast=16, slow=32, signal=23 |
-0.4% | -85.5% | 0.16 | -0.00 | 0.9배 | 298 | 52% |
| 매수후보유 | 8.3% | -86.9% | 0.41 | 0.10 | 8.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 53일 지수이동평균이 190일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일선이 190일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.