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키움증권 백테스트
키움증권의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 18.1%, MDD -55.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.7%, MDD -79.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 13.9%, MDD -51.1%, Sharpe 0.65, 시장 노출 21%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.1%, MDD -55.1%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 낮지만, MDD는 28.2%p 개선됐습니다(CAGR 18.1%, MDD -55.1%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=12, mult=3.4 |
13.9% | -51.1% | 0.65 | 0.27 | 18.1배 | 50 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=18 |
14.6% | -49.9% | 0.65 | 0.29 | 20.9배 | 104 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.09 |
17.0% | -50.9% | 0.64 | 0.33 | 32.9배 | 162 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.6 |
14.0% | -48.3% | 0.63 | 0.29 | 18.4배 | 74 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=132 |
17.5% | -71.9% | 0.63 | 0.24 | 36.5배 | 52 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=72 |
18.1% | -55.1% | 0.62 | 0.33 | 40.6배 | 42 | 70% |
| MACD fast=25, slow=33, signal=34 |
13.0% | -70.1% | 0.54 | 0.19 | 15.1배 | 176 | 51% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
13.0% | -80.2% | 0.53 | 0.16 | 15.0배 | 66 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=69 |
13.1% | -74.1% | 0.52 | 0.18 | 15.4배 | 66 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
7.0% | -80.9% | 0.37 | 0.09 | 4.5배 | 174 | 52% |
| 매수후보유 | 18.7% | -79.3% | 0.60 | 0.24 | 45.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.