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한미반도체 백테스트
한미반도체의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 33.5%, MDD -55.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 25.9%, MDD -85.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 32.6%, MDD -59.1%, Sharpe 0.86, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 33.5%, MDD -55.9%, 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 26.3%p 개선됐습니다(CAGR 33.5%, MDD -55.9%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=168 |
32.6% | -59.1% | 0.86 | 0.55 | 374.4배 | 25 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=59 |
33.5% | -55.9% | 0.86 | 0.60 | 433.9배 | 50 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.04 |
29.6% | -59.1% | 0.81 | 0.50 | 233.5배 | 91 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=155 |
29.8% | -60.3% | 0.81 | 0.49 | 239.9배 | 21 | 61% |
| Supertrend period=28, mult=4 |
25.8% | -67.1% | 0.77 | 0.38 | 124.7배 | 78 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1 |
22.8% | -44.0% | 0.73 | 0.52 | 74.6배 | 126 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=2.1 |
21.5% | -45.6% | 0.72 | 0.47 | 59.5배 | 90 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
22.6% | -55.3% | 0.72 | 0.41 | 72.6배 | 150 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=7 |
19.6% | -62.8% | 0.63 | 0.31 | 43.3배 | 228 | 60% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=18 |
8.9% | -69.2% | 0.41 | 0.13 | 6.0배 | 244 | 51% |
| 매수후보유 | 25.9% | -85.3% | 0.69 | 0.30 | 126.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 168일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 168일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.