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포스코인터내셔널 백테스트
포스코인터내셔널의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -82.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.6%, MDD -71.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=3.4 |
10.6% | -71.8% | 0.45 | 0.15 | 12.9배 | 136 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=78 |
10.3% | -78.2% | 0.44 | 0.13 | 12.1배 | 61 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=94 |
7.6% | -73.5% | 0.38 | 0.10 | 6.4배 | 80 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=13, mult=2.7 |
7.4% | -84.0% | 0.38 | 0.09 | 6.2배 | 80 | 32% |
| MACD fast=18, slow=27, signal=23 |
7.5% | -84.6% | 0.38 | 0.09 | 6.3배 | 281 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=22 |
7.3% | -90.3% | 0.37 | 0.08 | 5.9배 | 230 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
6.0% | -46.7% | 0.35 | 0.13 | 4.4배 | 18 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.3 |
5.9% | -56.3% | 0.34 | 0.11 | 4.3배 | 36 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
4.1% | -79.7% | 0.29 | 0.05 | 2.8배 | 416 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.06 |
4.1% | -92.7% | 0.29 | 0.04 | 2.8배 | 324 | 41% |
| 매수후보유 | 12.8% | -82.1% | 0.49 | 0.16 | 21.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.