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한국항공우주 백테스트
한국항공우주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.7%, MDD -57.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -57.0%, Sharpe 0.55, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 27.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.7%, MDD -57.0%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=210 |
12.7% | -57.0% | 0.55 | 0.22 | 6.1배 | 19 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
8.6% | -29.9% | 0.53 | 0.29 | 3.5배 | 24 | 18% |
| Supertrend period=15, mult=4.4 |
11.7% | -59.5% | 0.52 | 0.20 | 5.3배 | 48 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=16 |
8.5% | -39.7% | 0.47 | 0.21 | 3.4배 | 48 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=199 |
9.3% | -55.2% | 0.45 | 0.17 | 3.8배 | 17 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=28 |
8.4% | -61.3% | 0.44 | 0.14 | 3.4배 | 42 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=20, mult=2.1 |
5.5% | -61.6% | 0.34 | 0.09 | 2.2배 | 60 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=187, threshold=-0.04 |
5.5% | -77.6% | 0.33 | 0.07 | 2.2배 | 95 | 60% |
| MACD fast=21, slow=49, signal=19 |
2.4% | -45.6% | 0.23 | 0.05 | 1.4배 | 148 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-2.9% | -67.0% | 0.06 | -0.04 | 0.6배 | 248 | 53% |
| 매수후보유 | 12.3% | -84.2% | 0.49 | 0.15 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 210일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 210일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.