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한전KPS 백테스트
한전KPS의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.1%, MDD -59.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -59.2%, Sharpe 0.35, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 22.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -59.2%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=104 |
6.1% | -59.2% | 0.35 | 0.10 | 3.0배 | 38 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=205 |
6.0% | -64.1% | 0.35 | 0.09 | 2.9배 | 38 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.4 |
1.7% | -35.9% | 0.19 | 0.05 | 1.4배 | 20 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=72 |
0.7% | -79.3% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 46 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.03 |
-0.0% | -78.6% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 180 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=29, mult=3 |
0.6% | -33.3% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 30 | 5% |
| MACD fast=20, slow=36, signal=31 |
-1.4% | -67.3% | 0.09 | -0.02 | 0.8배 | 169 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=28 |
0.0% | -28.1% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 12 | 5% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
-2.7% | -86.4% | 0.05 | -0.03 | 0.6배 | 56 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-6.2% | -88.8% | -0.09 | -0.07 | 0.3배 | 226 | 50% |
| 매수후보유 | 4.5% | -81.2% | 0.31 | 0.06 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 35일 지수이동평균이 104일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일선이 104일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.