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LG생활건강 백테스트
LG생활건강의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.9%, MDD -57.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.9%, MDD -57.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 낮지만, MDD는 30.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -57.8%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=168 |
10.9% | -57.8% | 0.51 | 0.19 | 13.7배 | 30 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=216 |
10.1% | -66.3% | 0.50 | 0.15 | 11.4배 | 28 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.01 |
7.7% | -72.9% | 0.40 | 0.11 | 6.5배 | 187 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=72 |
6.4% | -58.3% | 0.37 | 0.11 | 4.8배 | 33 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=39 |
0.6% | -5.8% | 0.29 | 0.10 | 1.2배 | 4 | 0% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
4.1% | -73.1% | 0.29 | 0.06 | 2.8배 | 67 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.9 |
2.7% | -43.6% | 0.24 | 0.06 | 2.0배 | 57 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
0.7% | -74.1% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 203 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=28, mult=3.5 |
0.1% | -30.2% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 28 | 4% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=12 |
-5.5% | -90.4% | -0.09 | -0.06 | 0.2배 | 391 | 50% |
| 매수후보유 | 12.8% | -87.9% | 0.51 | 0.15 | 20.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 51일 지수이동평균이 168일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일선이 168일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.