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LG화학 백테스트
LG화학의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -53.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -53.6%, Sharpe 0.58, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -53.6%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=86 |
14.1% | -53.6% | 0.58 | 0.26 | 27.9배 | 68 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.02 |
11.2% | -54.1% | 0.50 | 0.21 | 14.7배 | 236 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.6 |
9.2% | -54.9% | 0.46 | 0.17 | 9.3배 | 104 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=27 |
9.6% | -63.0% | 0.46 | 0.15 | 10.0배 | 92 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=69 |
10.1% | -74.6% | 0.46 | 0.14 | 11.3배 | 62 | 56% |
| Supertrend period=4, mult=5 |
9.5% | -80.8% | 0.44 | 0.12 | 9.8배 | 78 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=8, mult=2 |
7.8% | -65.3% | 0.41 | 0.12 | 6.6배 | 118 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=20 |
5.4% | -40.2% | 0.38 | 0.13 | 3.8배 | 46 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
3.4% | -61.2% | 0.26 | 0.06 | 2.3배 | 210 | 49% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=10 |
0.2% | -72.4% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 369 | 51% |
| 매수후보유 | 12.5% | -82.3% | 0.49 | 0.15 | 19.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 86일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 86일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.