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한전기술 백테스트
한전기술의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.8%, MDD -53.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 9.7%, MDD -65.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -53.3%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.1 |
9.7% | -65.7% | 0.44 | 0.15 | 4.7배 | 365 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=29, mult=2.3 |
7.8% | -53.3% | 0.43 | 0.15 | 3.5배 | 71 | 12% |
| Supertrend period=15, mult=1.9 |
9.3% | -66.6% | 0.43 | 0.14 | 4.4배 | 201 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.5 |
6.4% | -39.2% | 0.41 | 0.16 | 2.8배 | 22 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=23 |
7.7% | -73.0% | 0.39 | 0.11 | 3.5배 | 57 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
7.8% | -61.0% | 0.39 | 0.13 | 3.5배 | 100 | 48% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=24 |
7.7% | -67.3% | 0.39 | 0.11 | 3.5배 | 179 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.06 |
3.8% | -83.2% | 0.28 | 0.05 | 1.9배 | 132 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=32 |
3.3% | -69.2% | 0.27 | 0.05 | 1.7배 | 91 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=83 |
0.9% | -78.3% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 96 | 46% |
| 매수후보유 | 8.2% | -90.8% | 0.41 | 0.09 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.