추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
한전기술 백테스트
한전기술의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.4%, MDD -39.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 8.3%, MDD -53.3%, Sharpe 0.45, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 9.8%, MDD -65.7%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 37.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -39.2%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=29, mult=2.3 |
8.3% | -53.3% | 0.45 | 0.16 | 3.7배 | 70 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.1 |
9.8% | -65.7% | 0.44 | 0.15 | 4.7배 | 362 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.5 |
6.4% | -39.2% | 0.41 | 0.16 | 2.8배 | 22 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=23 |
8.2% | -73.0% | 0.40 | 0.11 | 3.7배 | 56 | 36% |
| Supertrend period=15, mult=1.9 |
8.3% | -66.6% | 0.40 | 0.13 | 3.8배 | 200 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
7.9% | -61.0% | 0.39 | 0.13 | 3.5배 | 100 | 48% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=24 |
6.0% | -67.3% | 0.34 | 0.09 | 2.6배 | 179 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.06 |
3.8% | -83.2% | 0.28 | 0.05 | 1.9배 | 132 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=32 |
3.7% | -69.2% | 0.28 | 0.05 | 1.8배 | 90 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=83 |
0.9% | -78.3% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 96 | 46% |
| 매수후보유 | 6.5% | -90.8% | 0.38 | 0.07 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균 + 변동성 2.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.