추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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신한지주 백테스트
신한지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -68.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.1%, MDD -69.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=93 |
5.1% | -69.3% | 0.32 | 0.07 | 3.7배 | 61 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=208 |
4.4% | -57.6% | 0.30 | 0.08 | 3.2배 | 53 | 56% |
| Supertrend period=5, mult=4.6 |
4.5% | -73.2% | 0.30 | 0.06 | 3.2배 | 85 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=17 |
3.8% | -49.0% | 0.28 | 0.08 | 2.7배 | 54 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=69 |
3.3% | -76.2% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 69 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=-0.02 |
-0.3% | -88.6% | 0.13 | -0.00 | 0.9배 | 337 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=13, mult=3.7 |
-0.8% | -63.6% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 60 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.7 |
-1.7% | -86.2% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 138 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-4.3% | -84.0% | -0.03 | -0.05 | 0.3배 | 217 | 51% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=23 |
-4.5% | -89.2% | -0.03 | -0.05 | 0.3배 | 276 | 51% |
| 매수후보유 | 6.4% | -68.1% | 0.36 | 0.09 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 93일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 93일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.