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LG전자 백테스트
LG전자의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.6%, MDD -57.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -75.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -65.7%, Sharpe 0.45, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 높고, MDD는 9.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -57.6%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=175 |
9.6% | -65.7% | 0.45 | 0.15 | 9.3배 | 43 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=72 |
9.3% | -62.3% | 0.44 | 0.15 | 8.6배 | 47 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=79 |
8.2% | -62.3% | 0.40 | 0.13 | 6.8배 | 41 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=0.6 |
7.4% | -63.3% | 0.39 | 0.12 | 5.6배 | 210 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=1.1 |
7.1% | -61.2% | 0.38 | 0.12 | 5.3배 | 176 | 43% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
6.6% | -57.6% | 0.36 | 0.11 | 4.7배 | 92 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=11 |
6.0% | -64.6% | 0.34 | 0.09 | 4.1배 | 151 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.02 |
6.1% | -62.3% | 0.34 | 0.10 | 4.2배 | 181 | 52% |
| MACD fast=15, slow=39, signal=24 |
4.5% | -80.3% | 0.29 | 0.06 | 2.9배 | 256 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.1% | -71.4% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 208 | 49% |
| 매수후보유 | 4.5% | -75.3% | 0.31 | 0.06 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 19일 평균가격이 175일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일 평균이 175일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.