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LG전자우 백테스트
LG전자우의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.0%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -79.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -57.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -45.4%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=156 |
11.4% | -57.4% | 0.52 | 0.20 | 9.5배 | 43 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.2 |
9.8% | -50.7% | 0.49 | 0.19 | 7.1배 | 100 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=29, mult=3.6 |
8.0% | -45.4% | 0.45 | 0.18 | 5.0배 | 42 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
9.3% | -59.9% | 0.45 | 0.16 | 6.4배 | 108 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=52 |
9.3% | -55.2% | 0.45 | 0.17 | 6.3배 | 30 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=84 |
8.5% | -57.4% | 0.42 | 0.15 | 5.5배 | 45 | 44% |
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
8.3% | -63.3% | 0.42 | 0.13 | 5.2배 | 80 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.04 |
7.6% | -57.1% | 0.40 | 0.13 | 4.6배 | 178 | 40% |
| MACD fast=16, slow=27, signal=14 |
6.6% | -58.9% | 0.36 | 0.11 | 3.8배 | 264 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=12 |
3.4% | -70.5% | 0.25 | 0.05 | 2.0배 | 392 | 46% |
| 매수후보유 | 1.4% | -79.7% | 0.22 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 156일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 156일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.