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셀트리온 백테스트
셀트리온의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 18.6%, MDD -51.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 18.1%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 20.5%, MDD -60.3%, Sharpe 0.73, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 15.3%p 개선됐습니다(CAGR 18.6%, MDD -51.3%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=17 |
20.5% | -60.3% | 0.73 | 0.34 | 50.8배 | 204 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2 |
18.6% | -51.3% | 0.71 | 0.36 | 36.0배 | 83 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=39 |
17.8% | -67.5% | 0.64 | 0.26 | 31.5배 | 141 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=25, mult=2.5 |
15.8% | -55.3% | 0.63 | 0.29 | 21.8배 | 74 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=23 |
16.9% | -61.2% | 0.63 | 0.28 | 26.6배 | 77 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=36 |
15.6% | -73.5% | 0.58 | 0.21 | 21.0배 | 123 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
14.5% | -71.6% | 0.57 | 0.20 | 17.4배 | 149 | 50% |
| Supertrend period=16, mult=2.8 |
14.0% | -64.7% | 0.56 | 0.22 | 15.8배 | 155 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.11 |
11.6% | -57.8% | 0.53 | 0.20 | 10.1배 | 270 | 23% |
| MACD fast=19, slow=24, signal=18 |
12.9% | -73.2% | 0.52 | 0.18 | 12.7배 | 277 | 50% |
| 매수후보유 | 18.1% | -75.6% | 0.59 | 0.24 | 33.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.