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STX엔진 백테스트
STX엔진의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.0%, MDD -67.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.3%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 12.0%, MDD -80.7%, Sharpe 0.49, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 12.1%, MDD -69.8%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 13.2%p 높고, MDD는 18.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -67.3%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=1.6 |
12.0% | -80.7% | 0.49 | 0.15 | 12.4배 | 138 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=13 |
12.1% | -69.8% | 0.47 | 0.17 | 12.6배 | 212 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=206 |
11.0% | -67.3% | 0.45 | 0.16 | 10.1배 | 26 | 48% |
| MACD fast=16, slow=45, signal=14 |
10.1% | -88.2% | 0.44 | 0.11 | 8.5배 | 234 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=12 |
9.8% | -80.6% | 0.44 | 0.12 | 7.9배 | 138 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=1.4 |
9.9% | -76.1% | 0.43 | 0.13 | 8.2배 | 360 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=176 |
9.1% | -80.6% | 0.42 | 0.11 | 7.0배 | 30 | 45% |
| Supertrend period=11, mult=1.9 |
8.5% | -82.2% | 0.40 | 0.10 | 6.1배 | 236 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.02 |
4.8% | -93.8% | 0.34 | 0.05 | 2.9배 | 204 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
1.0% | -96.3% | 0.26 | 0.01 | 1.2배 | 152 | 50% |
| 매수후보유 | -1.3% | -99.5% | 0.31 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균 + 변동성 1.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.