추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
미스토홀딩스 백테스트
미스토홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.3%, MDD -53.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -10.4%, Sharpe 0.49, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.3%, MDD -53.2%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 낮지만, MDD는 66.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -53.2%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=32 |
2.7% | -10.4% | 0.49 | 0.26 | 1.5배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=123 |
8.3% | -53.2% | 0.44 | 0.16 | 3.6배 | 36 | 55% |
| Supertrend period=10, mult=3.7 |
6.8% | -58.2% | 0.38 | 0.12 | 2.8배 | 59 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=93 |
6.5% | -50.5% | 0.38 | 0.13 | 2.7배 | 45 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=28, mult=3.7 |
3.0% | -21.1% | 0.37 | 0.14 | 1.6배 | 10 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=66 |
5.3% | -52.7% | 0.33 | 0.10 | 2.3배 | 31 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.3 |
2.4% | -25.0% | 0.29 | 0.10 | 1.5배 | 16 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.13 |
1.1% | -60.5% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 126 | 32% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=19 |
-1.3% | -66.5% | 0.08 | -0.02 | 0.8배 | 145 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-5.2% | -72.6% | -0.07 | -0.07 | 0.4배 | 336 | 50% |
| 매수후보유 | 7.8% | -77.3% | 0.39 | 0.10 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.