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미래에셋생명 백테스트
미래에셋생명의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.8%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -83.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.7%, MDD -43.6%, Sharpe 0.57, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 39.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -43.6%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=4.5 |
14.7% | -43.6% | 0.57 | 0.34 | 5.2배 | 32 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=9 |
12.5% | -59.1% | 0.50 | 0.21 | 4.1배 | 87 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=67 |
11.7% | -59.1% | 0.49 | 0.20 | 3.8배 | 27 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=99 |
11.5% | -53.3% | 0.48 | 0.21 | 3.6배 | 44 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=54 |
11.2% | -54.7% | 0.47 | 0.20 | 3.5배 | 34 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.1 |
10.8% | -43.6% | 0.47 | 0.25 | 3.4배 | 120 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=-0.01 |
8.8% | -53.6% | 0.41 | 0.17 | 2.7배 | 230 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
8.1% | -45.3% | 0.40 | 0.18 | 2.5배 | 136 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=19, mult=2 |
7.9% | -43.6% | 0.40 | 0.18 | 2.5배 | 48 | 33% |
| MACD fast=21, slow=71, signal=23 |
4.9% | -51.1% | 0.31 | 0.10 | 1.8배 | 94 | 49% |
| 매수후보유 | 5.1% | -83.0% | 0.33 | 0.06 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.