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한화생명 백테스트
한화생명의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.4%, MDD -36.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -90.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.4%, MDD -36.7%, Sharpe 0.31, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 53.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -36.7%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=3.6 |
4.4% | -36.7% | 0.31 | 0.12 | 2.0배 | 26 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=3.3 |
3.8% | -39.2% | 0.29 | 0.10 | 1.9배 | 14 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=24 |
3.4% | -44.6% | 0.26 | 0.08 | 1.7배 | 50 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=132 |
3.0% | -40.2% | 0.24 | 0.07 | 1.6배 | 31 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=53 |
0.3% | -43.7% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=194 |
-0.5% | -56.4% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 21 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=0.11 |
0.1% | -46.2% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 108 | 16% |
| Supertrend period=25, mult=2 |
-1.4% | -63.0% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 174 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-6.4% | -77.2% | -0.13 | -0.08 | 0.3배 | 128 | 44% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=12 |
-8.5% | -81.6% | -0.22 | -0.10 | 0.2배 | 230 | 48% |
| 매수후보유 | -4.2% | -90.6% | 0.07 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균 + 변동성 3.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.