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맥쿼리인프라 백테스트
맥쿼리인프라의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.6%, MDD -24.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -51.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -27.3%, Sharpe 0.51, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 24.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.6%, MDD -24.6%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=59 |
4.1% | -27.3% | 0.51 | 0.15 | 2.3배 | 34 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=145 |
3.6% | -24.6% | 0.45 | 0.15 | 2.0배 | 42 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=76 |
3.3% | -27.9% | 0.41 | 0.12 | 1.9배 | 32 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.02 |
1.8% | -30.3% | 0.27 | 0.06 | 1.4배 | 118 | 47% |
| Supertrend period=16, mult=4.9 |
1.9% | -29.9% | 0.26 | 0.06 | 1.5배 | 58 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.9 |
1.2% | -18.5% | 0.25 | 0.06 | 1.3배 | 78 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=16, mult=3.9 |
1.1% | -13.5% | 0.23 | 0.08 | 1.3배 | 50 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=33 |
0.8% | -11.2% | 0.21 | 0.07 | 1.2배 | 40 | 14% |
| MACD fast=12, slow=34, signal=21 |
-0.6% | -27.2% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 219 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.7% | -51.2% | -0.24 | -0.05 | 0.6배 | 138 | 55% |
| 매수후보유 | 1.6% | -51.5% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 53일 지수이동평균이 59일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일선이 59일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.