추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
롯데렌탈 백테스트
롯데렌탈의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 7.1%, MDD -8.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -54.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 12.7%, MDD -13.4%, Sharpe 0.92, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 13.8%, MDD -35.8%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 15.9%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -8.6%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=25, mult=2 |
12.7% | -13.4% | 0.92 | 0.94 | 1.8배 | 17 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.18 |
7.1% | -8.6% | 0.82 | 0.83 | 1.4배 | 7 | 5% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=17 |
13.8% | -35.8% | 0.78 | 0.39 | 1.9배 | 51 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=30 |
7.8% | -19.0% | 0.60 | 0.41 | 1.5배 | 35 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.6 |
7.6% | -28.6% | 0.55 | 0.27 | 1.4배 | 33 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=6 |
6.5% | -24.6% | 0.53 | 0.26 | 1.4배 | 19 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
5.9% | -29.4% | 0.41 | 0.20 | 1.3배 | 39 | 46% |
| Supertrend period=29, mult=2.7 |
5.2% | -36.6% | 0.37 | 0.14 | 1.3배 | 31 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=203 |
5.3% | -37.2% | 0.37 | 0.14 | 1.3배 | 7 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=207 |
2.9% | -30.4% | 0.25 | 0.09 | 1.2배 | 7 | 34% |
| 매수후보유 | -3.2% | -54.4% | 0.02 | -0.06 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균 + 변동성 2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.