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TIGER 반도체 백테스트
TIGER 반도체의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -49.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.3%, MDD -49.8%, Sharpe 0.70, 시장 노출 83%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=105 |
14.3% | -49.8% | 0.70 | 0.29 | 13.6배 | 25 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=46 |
10.5% | -36.5% | 0.62 | 0.29 | 7.0배 | 70 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=104 |
11.5% | -49.8% | 0.62 | 0.23 | 8.3배 | 37 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=3.5 |
6.7% | -23.5% | 0.60 | 0.29 | 3.5배 | 4 | 6% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
8.1% | -42.4% | 0.54 | 0.19 | 4.5배 | 70 | 54% |
| MACD fast=20, slow=51, signal=21 |
7.1% | -57.4% | 0.49 | 0.12 | 3.8배 | 162 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=-0.01 |
6.6% | -49.8% | 0.42 | 0.13 | 3.5배 | 135 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=3.9 |
2.3% | -19.0% | 0.41 | 0.12 | 1.5배 | 6 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=22 |
4.1% | -19.7% | 0.40 | 0.21 | 2.2배 | 30 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.08 |
0.6% | -80.8% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 352 | 59% |
| 매수후보유 | 14.4% | -49.8% | 0.65 | 0.29 | 13.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 23일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 105일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.