추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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후성 백테스트
후성의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.2%, MDD -69.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=194 |
11.2% | -69.1% | 0.46 | 0.16 | 8.1배 | 19 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=204 |
9.4% | -69.1% | 0.42 | 0.14 | 5.8배 | 25 | 46% |
| Supertrend period=14, mult=4.1 |
7.7% | -70.4% | 0.38 | 0.11 | 4.3배 | 80 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=26, mult=3.2 |
6.9% | -61.2% | 0.38 | 0.11 | 3.7배 | 52 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=41 |
4.8% | -51.0% | 0.36 | 0.09 | 2.5배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=48 |
4.8% | -76.8% | 0.34 | 0.06 | 2.5배 | 83 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
5.6% | -80.1% | 0.34 | 0.07 | 2.9배 | 318 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.3 |
3.8% | -49.3% | 0.32 | 0.08 | 2.1배 | 18 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.07 |
1.0% | -84.9% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 240 | 35% |
| MACD fast=17, slow=32, signal=11 |
0.2% | -92.4% | 0.21 | 0.00 | 1.0배 | 285 | 51% |
| 매수후보유 | 11.7% | -85.6% | 0.48 | 0.14 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 65일 지수이동평균이 194일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 65일선이 194일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.