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SK이노베이션 백테스트
SK이노베이션의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.6%, MDD -11.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.7%, MDD -59.9%, Sharpe 0.24, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 17.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -11.3%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=164 |
2.7% | -59.9% | 0.24 | 0.04 | 1.7배 | 31 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=5, atrPeriod=22, mult=3.4 |
0.6% | -11.3% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=70 |
-1.7% | -72.9% | 0.13 | -0.02 | 0.7배 | 43 | 66% |
| Supertrend period=11, mult=2.9 |
-1.6% | -66.9% | 0.11 | -0.02 | 0.7배 | 135 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=131 |
-1.1% | -70.8% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 24 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=36 |
0.4% | -11.3% | 0.10 | 0.03 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.12 |
-1.5% | -64.4% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 144 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-5.2% | -79.1% | -0.02 | -0.07 | 0.4배 | 318 | 50% |
| MACD fast=7, slow=46, signal=13 |
-5.9% | -86.3% | -0.05 | -0.07 | 0.3배 | 339 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.5 |
-0.9% | -26.5% | -0.05 | -0.03 | 0.8배 | 14 | 3% |
| 매수후보유 | -2.0% | -77.4% | 0.18 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 68일 평균가격이 164일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 68일 평균이 164일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.