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CJ제일제당 백테스트
CJ제일제당의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.2%, MDD -13.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -67.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.0%, MDD -45.2%, Sharpe 0.15, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 22.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -13.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=212 |
1.0% | -45.2% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 26 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.3 |
0.2% | -17.2% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=10, mult=3 |
0.2% | -13.2% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=217 |
-1.1% | -61.8% | 0.06 | -0.02 | 0.8배 | 44 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=97 |
-3.9% | -73.5% | -0.01 | -0.05 | 0.5배 | 46 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.12 |
-2.0% | -60.6% | -0.03 | -0.03 | 0.7배 | 136 | 23% |
| Supertrend period=26, mult=3.5 |
-5.1% | -65.1% | -0.10 | -0.08 | 0.4배 | 94 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-5.3% | -72.9% | -0.12 | -0.07 | 0.4배 | 157 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=30 |
-0.6% | -16.3% | -0.22 | -0.04 | 0.9배 | 4 | 0% |
| MACD fast=9, slow=28, signal=17 |
-7.3% | -82.6% | -0.22 | -0.09 | 0.2배 | 317 | 50% |
| 매수후보유 | -1.0% | -67.4% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.