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KODEX 삼성그룹 백테스트
KODEX 삼성그룹의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -40.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.6%, MDD -40.1%, Sharpe 0.58, 시장 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=69 |
9.6% | -40.1% | 0.58 | 0.24 | 4.9배 | 33 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.4 |
6.2% | -23.3% | 0.57 | 0.26 | 2.8배 | 46 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=20, mult=3 |
5.6% | -25.2% | 0.52 | 0.22 | 2.6배 | 58 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=16 |
5.2% | -25.3% | 0.51 | 0.21 | 2.4배 | 30 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=163 |
7.3% | -44.6% | 0.48 | 0.16 | 3.4배 | 29 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
5.2% | -39.9% | 0.42 | 0.13 | 2.4배 | 147 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.07 |
5.3% | -40.1% | 0.41 | 0.13 | 2.5배 | 129 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=64 |
5.8% | -42.9% | 0.40 | 0.13 | 2.7배 | 39 | 61% |
| Supertrend period=28, mult=4.1 |
4.7% | -48.1% | 0.38 | 0.10 | 2.2배 | 84 | 52% |
| MACD fast=19, slow=50, signal=15 |
4.7% | -55.7% | 0.38 | 0.08 | 2.2배 | 185 | 51% |
| 매수후보유 | 12.0% | -40.1% | 0.62 | 0.30 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 39일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 69일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.