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풍산 백테스트
풍산의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.5%, MDD -36.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.0%, MDD -49.6%, Sharpe 0.63, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 26.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -36.3%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=58 |
16.0% | -49.6% | 0.63 | 0.32 | 14.4배 | 68 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.9 |
10.5% | -36.3% | 0.57 | 0.29 | 6.1배 | 26 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=44 |
11.3% | -51.6% | 0.54 | 0.22 | 6.8배 | 26 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=49 |
11.6% | -57.8% | 0.50 | 0.20 | 7.2배 | 90 | 52% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
10.0% | -53.6% | 0.46 | 0.19 | 5.6배 | 50 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
8.0% | -50.7% | 0.43 | 0.16 | 4.0배 | 48 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.13 |
7.3% | -72.8% | 0.40 | 0.10 | 3.5배 | 134 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
6.8% | -66.3% | 0.37 | 0.10 | 3.2배 | 148 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=11, mult=4 |
3.1% | -18.3% | 0.36 | 0.17 | 1.7배 | 2 | 1% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=19 |
4.8% | -81.2% | 0.31 | 0.06 | 2.3배 | 169 | 52% |
| 매수후보유 | 9.9% | -76.5% | 0.44 | 0.13 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 58일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 58일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.