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씨에스윈드 백테스트
씨에스윈드의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 16.5%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -67.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 16.5%, MDD -43.2%, Sharpe 0.65, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 23.8%p 개선됐습니다(CAGR 16.5%, MDD -43.2%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.8 |
16.5% | -43.2% | 0.65 | 0.38 | 6.0배 | 52 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=20 |
13.5% | -46.5% | 0.62 | 0.29 | 4.4배 | 36 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=22 |
14.1% | -66.2% | 0.56 | 0.21 | 4.6배 | 44 | 44% |
| MACD fast=13, slow=34, signal=23 |
13.6% | -46.5% | 0.53 | 0.29 | 4.4배 | 125 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=38 |
13.6% | -63.1% | 0.53 | 0.21 | 4.4배 | 86 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=38 |
10.3% | -61.6% | 0.45 | 0.17 | 3.2배 | 74 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=0.12 |
7.6% | -70.5% | 0.39 | 0.11 | 2.3배 | 144 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
7.3% | -70.3% | 0.38 | 0.10 | 2.3배 | 88 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=23, mult=2.3 |
5.7% | -74.7% | 0.34 | 0.08 | 1.9배 | 54 | 29% |
| Supertrend period=27, mult=2.4 |
3.2% | -67.0% | 0.27 | 0.05 | 1.4배 | 110 | 49% |
| 매수후보유 | 7.6% | -67.0% | 0.41 | 0.11 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 47일 평균의 상단 밴드(변동성 1.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 47일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.