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코오롱인더 백테스트
코오롱인더의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.9%, MDD -46.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -46.8%, Sharpe 0.47, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.2%p 높고, MDD는 36.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -46.2%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=60 |
9.9% | -46.8% | 0.47 | 0.21 | 4.8배 | 74 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1 |
8.9% | -46.2% | 0.45 | 0.19 | 4.1배 | 90 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=23 |
8.7% | -59.5% | 0.43 | 0.15 | 3.9배 | 68 | 47% |
| Supertrend period=17, mult=3.4 |
7.6% | -48.8% | 0.40 | 0.16 | 3.4배 | 80 | 48% |
| MACD fast=16, slow=51, signal=24 |
7.1% | -59.0% | 0.38 | 0.12 | 3.1배 | 152 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=21, mult=2.3 |
4.3% | -53.2% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 56 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=12 |
3.6% | -71.3% | 0.27 | 0.05 | 1.8배 | 224 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=198 |
2.5% | -69.2% | 0.23 | 0.04 | 1.5배 | 26 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.02 |
1.5% | -70.4% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 210 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
1.1% | -65.3% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 334 | 49% |
| 매수후보유 | 0.7% | -83.4% | 0.22 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 60일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 60일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.