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KODEX 레버리지 백테스트
KODEX 레버리지의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.6%, MDD -46.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.6%, MDD -68.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.6%, MDD -46.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.7%, MDD -62.5%, 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.6%, MDD -46.6%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
14.6% | -46.6% | 0.64 | 0.31 | 9.4배 | 58 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.14 |
14.6% | -54.2% | 0.63 | 0.27 | 9.4배 | 130 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=85 |
15.6% | -54.2% | 0.61 | 0.29 | 10.9배 | 52 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=70 |
15.7% | -62.5% | 0.60 | 0.25 | 10.9배 | 42 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.1 |
10.4% | -41.1% | 0.58 | 0.25 | 5.1배 | 100 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=16 |
11.3% | -44.1% | 0.58 | 0.26 | 5.8배 | 52 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=16, mult=1.4 |
12.7% | -47.6% | 0.58 | 0.27 | 7.1배 | 112 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=130 |
13.0% | -73.8% | 0.53 | 0.18 | 7.4배 | 31 | 53% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=16 |
10.5% | -62.6% | 0.50 | 0.17 | 5.1배 | 202 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
8.0% | -53.7% | 0.43 | 0.15 | 3.5배 | 350 | 54% |
| 매수후보유 | 15.6% | -68.4% | 0.56 | 0.23 | 10.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.