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BNK금융지주 백테스트
BNK금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.7%, MDD -26.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.6%, MDD -58.8%, Sharpe 0.33, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 19.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -26.9%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
4.6% | -58.8% | 0.33 | 0.08 | 2.0배 | 36 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=266, threshold=0.18 |
4.0% | -34.3% | 0.32 | 0.12 | 1.8배 | 43 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=174 |
4.4% | -47.6% | 0.32 | 0.09 | 1.9배 | 15 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=159 |
2.7% | -55.5% | 0.24 | 0.05 | 1.5배 | 28 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.7 |
1.7% | -26.9% | 0.20 | 0.06 | 1.3배 | 44 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=53 |
1.7% | -59.2% | 0.19 | 0.03 | 1.3배 | 34 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=2.8 |
0.9% | -30.7% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 46 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=38 |
-0.2% | -23.6% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 20 | 3% |
| MACD fast=16, slow=23, signal=16 |
-5.5% | -74.9% | -0.18 | -0.07 | 0.4배 | 230 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-7.2% | -74.1% | -0.27 | -0.10 | 0.3배 | 128 | 50% |
| 매수후보유 | 0.2% | -78.7% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.