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iM금융지주 백테스트
iM금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -13.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.3%, MDD -80.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -50.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 높고, MDD는 30.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -13.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=135 |
5.8% | -50.0% | 0.38 | 0.12 | 2.4배 | 27 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=215 |
5.3% | -30.9% | 0.36 | 0.17 | 2.2배 | 19 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=65 |
3.9% | -49.5% | 0.29 | 0.08 | 1.8배 | 20 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=21, mult=2.3 |
1.7% | -22.2% | 0.25 | 0.08 | 1.3배 | 34 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=37 |
0.8% | -13.7% | 0.23 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.11 |
2.4% | -50.1% | 0.23 | 0.05 | 1.4배 | 80 | 29% |
| Supertrend period=28, mult=4.5 |
2.0% | -48.7% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 48 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.9 |
0.4% | -33.7% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 32 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-6.0% | -77.4% | -0.23 | -0.08 | 0.4배 | 250 | 48% |
| MACD fast=6, slow=58, signal=19 |
-6.3% | -81.9% | -0.24 | -0.08 | 0.4배 | 256 | 50% |
| 매수후보유 | 0.3% | -80.1% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.